Por suerte existe Nicolás Fantino y a más de existir, sabe de WordPress. Y me dio la solución usando la propia clase de conexión a DDBB de WordPress.

Seguidamente cómo conectarse y ejecutar una consulta:

define('DDBB_USER', 'root');
define('DDBB_PASSWORD', '');
define('DDBB_NAME', 'newoysho');
define('DDBB_HOST', 'localhost');

$gestordb = new wpdb(DDBB_USER, DDBB_PASSWORD, DDBB_NAME, DDBB_HOST);
$gestordb->get_results('SELECT * ....'');

Dos cosas. La primera, podemos utilizar todos los otros métodos que nos proporciona la clase wpdb y segunda, ojo al definir constantes para usarlas en la conexión, no se os ocurra usar de nombre DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME ni DB_HOST, son las que usa el propio WordPress.